المتوسط المتحرك التقارب والتباعد (مؤشر MACD) │التحليل الفني الذي يُستخدم في المضاربة على العملة الرقمية

سوق العملات الرقمية لديه العديد من أوجه الشبه مع الأسواق المالية التقليدية. الأسعار تتفاعل بحساسية مع التوازن بين العرض والطلب وتغيرات البيئة الاقتصادية، وغالبًا ما تظهر العملات الرقمية الفردية حركات مشابهة لتلك الخاصة بالمنتجات المالية التقليدية.

نظرًا لأن كل أصل رقمي له ميزات تقنية فريدة وعرض قيمة، يمكن للمستثمرين من خلال تراكم تجارب السوق الغنية وتحليل الأخبار، مع الخبرة الفعلية في التداول، دمج التحليل الأساسي والتحليل الفني بمهارة، مما يمكنهم من وضع توقعات أكثر دقة للسوق.

في هذه المقالة، سنقوم بشرح تفصيلي عن "مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (مؤشر MACD)"، وهو أحد أهم أدوات التحليل الفني، من الأساسيات إلى التطبيق.

نظرة عامة على المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (مؤشر MACD)

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD: Moving Average Convergence Divergence) هو أداة تحليل فني قوية للغاية تجمع بين متوسطات الحركة الأسية القصيرة والطويلة. تتمثل الميزة الرئيسية لهذا المؤشر في أنه يمكنه تحديد اتجاه السوق بوضوح من خلال حساب الفرق بين متوسطين متحركين بفترتين مختلفتين.

تتمثل ميزة MACD مقارنةً بمؤشرات أخرى في أنه أقل تأثراً بضجيج السوق على المدى القصير، مما يتيح القدرة على توقع اتجاهات السوق بشكل أكثر دقة في اتخاذ قرارات الاستثمار على المدى المتوسط والطويل. وهذا يمكّن المستثمرين من تحديد الاتجاهات الأساسية للسوق.

خط MACD = متوسط الحركة الأسي القصير الأجل - متوسط الحركة الأسي الطويل الأجل

خط الإشارة = متوسط ​​متحرك لخط MACD على مدار فترة معينة

في منصة Gate، عند اختيار "MACD" من "المؤشرات" في الزاوية العليا اليمنى من الرسم البياني، ستظهر مؤشرات MACD في أسفل الرسم البياني الشمعداني.

هذا المؤشر يتكون من خط MACD (DIFF باللون الأزرق) وخط الإشارة (DEA باللون الأحمر) وهما خطان، ويظهر الفرق بينهما في شكل مخطط عمودي باللون الأخضر أو الأحمر.

يمكنك أيضًا ضبط حجم منطقة عرض MACD عن طريق تحريك شريط التعديل الموجود بين الرسم البياني ومؤشر MACD.

مزايا وعيوب مؤشر MACD

أكبر ميزة لاستخدام مؤشرات MACD هي القدرة على تحديد الاتجاهات الحالية في السوق بوضوح، مما يسمح بتجنب الصفقات ذات المخاطر العالية التي تتعارض مع السوق بشكل فعال. خاصةً أنه يمكن التنبؤ بدقة أكبر ببدء وانتهاء الاتجاهات الصاعدة والهابطة على المدى المتوسط والطويل، مما يمكّن المستثمرين من التركيز على التقلبات السعرية الأساسية دون أن تتأثر بالضوضاء المؤقتة للسوق.

من جهة أخرى، نظرًا لأن MACD هو مؤشر تقني عالي الاستقرار على المدى المتوسط والطويل، فإنه يظهر استجابة بطيئة نسبيًا تجاه التقلبات الحادة في السوق أو إشارات البيع والشراء التي تحدث بشكل متكرر. لذلك، من الضروري فهم أن له خصائص تجعله غير مناسب بالضرورة لاستراتيجيات التداول عالية التردد التي تتضمن تكرار عمليات البيع والشراء بشكل متكرر في فترة زمنية قصيرة مثل التداول اليومي.

طرق الاستخدام العملي لمؤشر MACD

على عكس المتوسط المتحرك (MA) المستخدم مع أنماط الشموع، فإن مؤشر MACD يتم تشكيله من خلال القضاء بشكل فعال على الضوضاء الناتجة عن تقلبات السوق المتكررة، مما يجعله مؤشراً متخصصاً في تحليل الأنماط ذات الأصالة العالية وتوقعات السوق.

1. تقاطع ذهبي وتقاطع ميت

من الخصائص الأساسية لمؤشر MACD أنه على الرغم من أن تردد تقاطع خط MACD مع خط الإشارة يكون منخفضًا نسبيًا، إلا أنه عندما يحدث تقاطع، فإنه غالبًا ما يُعتبر بمثابة علامة على حدوث تقلبات كبيرة في السوق. لذلك، فإن تحليل التقاطع بالاشتراك مع مؤشرات فنية أخرى يعتبر مادة مهمة للغاية في اتخاذ قرارات الاستثمار.

تقاطع ذهبي: علامة على اتجاه صاعد

تُسمى الظاهرة التي يتجاوز فيها خط MACD (DIFF باللون الأزرق) خط الإشارة (DEA باللون الأحمر) من الأسفل إلى الأعلى بـ"العبور الذهبي". ويعتبر هذا العبور عادةً إشارة قوية تدل على بدء اتجاه صعودي في السوق.

تقاطع ميت: تحذير من اتجاه هابط

على العكس، عندما يقطع خط MACD (DIFF باللون الأزرق) خط الإشارة (DEA باللون الأحمر) من الأعلى إلى الأسفل، يتشكل تقاطع ميت. يُعتبر هذا عادةً إشارة تحذير مهمة تشير إلى بدء اتجاه هابط في السوق.

على سبيل المثال، في سوق BTC، حدث تقاطع ذهبي في الرسم البياني لمدة 4 ساعات في 28 فبراير 2022، وارتفع سعر BTC بشكل كبير.

أيضًا، في 3 مارس 2022، ظهرت تقاطع ميت على مخطط الأربع ساعات، وانخفض سعر BTC بشكل حاد.

2. إعداد مؤشر MACD (12, 26, 9 )

حاليًا، تعتمد العديد من منصات تداول الأصول الرقمية إعدادات MACD(12,26,9) كمعيار قياسي. هذه القيم تعني أن الفترة القصيرة تم تحديدها بـ 12 يومًا، والفترة الطويلة بـ 26 يومًا، ومتوسط الفرق البسيط تم تحديده بـ 9 أيام.

الخلفية وراء اعتماد هذا المزيج المحدد على نطاق واسع هي أن سوق الأسهم التقليدي قد تطور تاريخياً على أساس نظام أيام التداول الذي يبلغ 6 أيام في الأسبوع، ومتوسط 26 يوماً في الشهر.

يمكن للمستخدمين تخصيص إعدادات مؤشر MACD وفقًا لأسلوب استثمارهم واحتياجات التحليل عن طريق اختيار "MACD" من إعدادات شاشة الرسم البياني في العديد من منصات التداول.

تتغير قيم MACD (جزء الرسم البياني العمودي) صعودًا وهبوطًا حول محور الصفر. إذا كانت القيمة أعلى من محور الصفر، فهذا يعني أن المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل (12 يومًا) يتجاوز المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل (26 يومًا)، مما يدل على وجود زخم صعودي في السوق. على العكس، إذا كانت القيمة أقل من محور الصفر، فيمكن تفسير ذلك بأنه يعني أن الزخم التنازلي هو السائد.

3. تباين مؤشر MACD

في بيئة السوق العادية، تميل اتجاهات الأسعار ومؤشر MACD إلى التحرك في نفس الاتجاه. ومع ذلك، عند حدوث تقلبات حادة في السوق، قد يحدث وضع لا يستطيع فيه MACD متابعة اتجاه الأسعار. نتيجة لذلك، يحدث انحراف بين الاثنين، ومن المعروف أن هذا يعد علامة مهمة على تحول الاتجاه.

التباين الهبوطي (Bearish divergence): يشير إلى ظاهرة تستمر فيها الأسعار في الارتفاع، بينما تشير مؤشرات MACD إلى اتجاه هبوطي. توضح هذه الحالة نقص في حجم التداول أو رغبة المشاركين في السوق لدعم ارتفاع الأسعار، مما يجعلها إشارة مهمة تحذر من احتمال حدوث انخفاض كبير في الأسعار في المستقبل القريب. بشكل عام، كلما كانت مسافة التباعد أكبر، زادت احتمالية حجم الانخفاض المتوقع.

التباين الصعودي (Bullish divergence): يشير إلى الحالة التي يستمر فيها السعر في اتجاه هبوطي بينما يظهر مؤشر MACD اتجاهًا صعوديًا. تشير هذه الظاهرة إلى أن السوق قد يشهد قاعًا قريبًا، مما يدل على احتمال اقتراب التحول نحو اتجاه صعودي، وهي إشارة إيجابية. يُعتقد أيضًا أنه كلما كانت المسافة بين التباين أكبر، زادت احتمالية قوة الزخم الصعودي بعد ذلك.

الملخص: استراتيجيات استثمار فعالة باستخدام مؤشر MACD

مؤشر MACD هو أداة تحليل فني معترف بها على نطاق واسع في استثمارات الأصول الرقمية، حيث تظهر قيمته الحقيقية خاصة عند بناء استراتيجيات استثمار متوسطة إلى طويلة الأجل. ومع ذلك، من الصحيح أيضًا أنه يميل إلى التأخر في الاستجابة للتقلبات السوقية قصيرة الأجل أو الأحداث المفاجئة في السوق.

للاستفادة القصوى من مؤشر MACD، من المهم أن تكون واعيًا للنقاط التالية.

• دمج مع مؤشرات أخرى: من خلال استخدام مؤشرات فنية أخرى مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) أو Bollinger Bands، يمكن تحقيق تحليلات أكثر دقة.
• استخدام التحليل الأساسي: دعونا نأخذ في الاعتبار أيضًا العناصر الأساسية مثل التقدم التكنولوجي للمشروع، الشراكات، الاتجاهات التنظيمية، وغيرها.
• فهم المشاعر السوقية: تعتبر مؤشرات اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي ونفسية المستثمرين أيضًا من المواد الأساسية في اتخاذ القرارات.
• إدارة المخاطر بشكل دقيق: مهما كانت التحليلات ممتازة، فإن تحديد مستوى وقف الخسارة المناسب وإدارة حجم المراكز أمر ضروري.

سوق العملات الرقمية في تطور مستمر يوميًا، حيث تظهر اتجاهات جديدة وأساليب تحليل واحدة تلو الأخرى. سيكون من الضروري فهم أساسيات مؤشر MACD جيدًا، والاستمرار في التعلم للتكيف مع تغييرات السوق، حيث سيكون ذلك مفتاحًا لتحقيق النجاح في الاستثمار على المدى الطويل.