Este es uno de los resultados de ejecutar un Bitcoin completamente sintético.
Comencé con un modelo de distribución de las pendientes ( puedes usar una distribución de Lorentz o una distribución de escala t-Location ) basada en los parámetros observados.
Esta es una distribución invariante en el tiempo ( es la misma distribución desde el inicio de la historia de Bitcoin ).
Luego podemos derivar los rendimientos multiplicando por un factor determinista (no es aleatorio), log(t+1/t), que representa los rendimientos logarítmicos teóricos de la ley de potencias, t es el tiempo desde el Bloque Génesis.
Luego, compone los retornos a lo largo del tiempo. Esto no incluye las burbujas que deben ser modeladas por separado.
Puedes ver que obtenemos la ley de potencia solo a partir de esta distribución.
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Este es uno de los resultados de ejecutar un Bitcoin completamente sintético.
Comencé con un modelo de distribución de las pendientes ( puedes usar una distribución de Lorentz o una distribución de escala t-Location ) basada en los parámetros observados.
Esta es una distribución invariante en el tiempo ( es la misma distribución desde el inicio de la historia de Bitcoin ).
Luego podemos derivar los rendimientos multiplicando por un factor determinista (no es aleatorio), log(t+1/t), que representa los rendimientos logarítmicos teóricos de la ley de potencias, t es el tiempo desde el Bloque Génesis.
Luego, compone los retornos a lo largo del tiempo. Esto no incluye las burbujas que deben ser modeladas por separado.
Puedes ver que obtenemos la ley de potencia solo a partir de esta distribución.