Solo quería aprovechar las vacaciones para aumentar un poco el volumen de trading en #Variational, con la expectativa de lograr un bajo deslizamiento. ¿Y resultó en un Alpha inesperado?👀

El objetivo de optimización original era simplemente cubrir el deslizamiento, pero no esperaba que se convirtiera directamente en un modelo de market making con ganancias estables.
La Figura 1 muestra la curva de backtesting de los últimos meses, y la Figura 2 es la operación en vivo de estos días (deposité ayer y ya he obtenido un 21% de ganancia).
El rendimiento en vivo se ajusta muy bien con el backtest, ¿esto es una coincidencia? Planeo seguir unos días más para ver el límite de capacidad.