Ceci est l'un des résultats de l'exécution d'un Bitcoin complètement synthétique.
J'ai commencé avec une distribution modèle des pentes ( vous pouvez utiliser une distribution de Lorentz ou une distribution de t-Location Scale ) basée sur les paramètres observés.
Ceci est une distribution invariante dans le temps ( c'est la même distribution depuis le début de l'histoire de Bitcoin ).
Alors nous pouvons dériver les rendements en multipliant par un facteur déterministe (ce n'est pas aléatoire), log(t+1/t), représentant les rendements log théoriques de la loi de puissance, t est le temps depuis le Bloc Genesis.
Vous composez ensuite les rendements au fil du temps. Cela n'inclut pas les bulles qui devraient être modélisées séparément.
Vous pouvez voir que nous obtenons la loi de puissance simplement à partir de cette distribution.
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Ceci est l'un des résultats de l'exécution d'un Bitcoin complètement synthétique.
J'ai commencé avec une distribution modèle des pentes ( vous pouvez utiliser une distribution de Lorentz ou une distribution de t-Location Scale ) basée sur les paramètres observés.
Ceci est une distribution invariante dans le temps ( c'est la même distribution depuis le début de l'histoire de Bitcoin ).
Alors nous pouvons dériver les rendements en multipliant par un facteur déterministe (ce n'est pas aléatoire), log(t+1/t), représentant les rendements log théoriques de la loi de puissance, t est le temps depuis le Bloc Genesis.
Vous composez ensuite les rendements au fil du temps. Cela n'inclut pas les bulles qui devraient être modélisées séparément.
Vous pouvez voir que nous obtenons la loi de puissance simplement à partir de cette distribution.