VWAP : Pas juste un autre indicateur de trading - c'est mon arme secrète

J'ai passé d'innombrables heures à regarder des graphiques, et laissez-moi vous dire - le VWAP est la vraie affaire. Alors que d'autres traders poursuivent des indicateurs sophistiqués, j'ai constaté que le Prix Moyen Pondéré par le Volume me donne un avantage que la plupart négligent.

C'est quoi, au juste, le VWAP ?

VWAP signifie Prix Moyen Pondéré par le Volume - en gros, c'est le prix moyen d'un actif pondéré par le volume échangé à chaque point de prix. Contrairement à ces indicateurs retardés inutiles sur lesquels la plupart des débutants comptent, le VWAP combine deux métriques critiques qui importent vraiment : le prix et le volume.

Réfléchissez-y - le prix seul peut mentir, mais le volume ne le fait que rarement. Lorsque ces deux éléments dansent ensemble dans le VWAP, ils révèlent ce que l'argent intelligent fait pendant que tout le monde est floué.

Le calcul n'est pas une science fusée, bien que les plateformes s'en chargent pour vous :

VWAP = ∑(Prix Typique × Volume) / ∑(Volume)

Où le prix typique est (Haut + Bas + Fermeture)/3

Pourquoi je jure par le VWAP

J'utilise le VWAP différemment de la plupart des moutons de trading. Alors qu'ils regardent de jolis motifs, je surveille la façon dont le prix interagit avec le VWAP pour évaluer le sentiment du marché.

Lorsque le prix reste au-dessus du VWAP, les taureaux sont aux commandes. Lorsqu'il tombe en dessous, les ours gagnent. Simple comme ça. Mais voici ce que ces gourous de YouTube ne vous diront pas - le VWAP vous montre où l'argent institutionnel important opère réellement.

Ces baleines ? Elles utilisent le VWAP pour exécuter de gros ordres sans perturber le marché. Elles achètent en dessous du VWAP ( en obtenant de meilleurs prix que la moyenne ) et vendent au-dessus. Comprendre cette dynamique a sauvé mon portefeuille plus de fois que je ne peux le compter.

La vérité dérangeante sur les limitations du VWAP

Soyons honnêtes - le VWAP n'est pas parfait. L'utiliser sur plusieurs jours est pratiquement inutile car il se réinitialise quotidiennement. Et oui, il est rétrospectif, pas prédictif.

J'ai vu d'innombrables traders se faire détruire en attendant que le prix passe en dessous du VWAP pendant de fortes tendances haussières - cela n'arrive tout simplement pas parfois. L'indicateur ne fonctionne pas en isolement, et quiconque vous dit le contraire essaie probablement de vous vendre quelque chose.

Mon approche de trading avec le VWAP

Je ne trade pas aveuglément les croisements VWAP comme le ferait un algorithme. Au lieu de cela, je cherche des divergences entre l'action des prix et le VWAP - ces moments offrent souvent les opportunités les plus rentables.

Pour les transactions intrajournalières, je suis particulièrement intéressé lorsque le prix rebondit plusieurs fois sur le VWAP. C'est là que les grosses sommes d'argent se battent, et je veux être de leur côté.

La beauté du VWAP ne réside pas seulement dans ce qu'il vous dit, mais dans ce que la plupart des traders manquent en le regardant. Alors qu'ils ne voient qu'une autre ligne sur leurs graphiques encombrés, je vois la main invisible des teneurs de marché et le flux d'argent institutionnel.

Rappelez-vous - trader avec le VWAP signifie efficacement comprendre qui est de l'autre côté de votre transaction. Et croyez-moi, vous voulez que les market makers soient vos alliés, pas vos adversaires.