Moyennes Mobiles de convergence-divergence (indicateur MACD) │ Analyse technique utilisée dans la spéculation sur les cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies présente de nombreuses similitudes avec les marchés financiers traditionnels. Les prix réagissent de manière sensible aux fluctuations de l'équilibre de l'offre et de la demande ainsi qu'aux changements dans l'environnement économique, et il arrive souvent que des cryptoactifs individuels montrent des mouvements similaires à ceux des produits financiers traditionnels.

Chaque cryptoactif a ses propres caractéristiques techniques et propositions de valeur, c'est pourquoi les investisseurs peuvent, en accumulant une riche expérience du marché, une analyse des nouvelles et une expérience de trading réelle, combiner habilement l'analyse fondamentale et l'analyse technique pour établir des prévisions de marché plus précises.

Dans cet article, nous allons expliquer en détail l'un des outils d'analyse technique les plus importants, à savoir la "méthode de convergence et de divergence des moyennes mobiles (indicateur MACD)", des bases à la pratique.

Aperçu de la méthode de convergence et de divergence des moyennes mobiles (indicateur MACD)

La méthode de convergence et de divergence des moyennes mobiles (MACD : Moving Average Convergence Divergence) est un outil d'analyse technique très puissant qui combine les moyennes mobiles exponentielles à court et à long terme. La caractéristique principale de cet indicateur est qu'il permet de comprendre clairement la direction de la tendance du marché en calculant la différence entre deux moyennes mobiles de périodes différentes.

Le MACD se distingue des autres indicateurs par sa résistance aux bruits de marché à court terme, ce qui permet de prévoir plus précisément les tendances du marché dans le cadre de décisions d'investissement à moyen et long terme. Cela permet aux investisseurs de discerner le flux essentiel du marché.

Ligne MACD = Moyenne mobile exponentielle à court terme - Moyenne mobile exponentielle à long terme

Ligne de signal = moyenne mobile de la ligne MACD sur une période donnée

Sur la plateforme Gate, en sélectionnant « MACD » dans « Indicateurs » en haut à droite du graphique, l'indicateur MACD s'affichera en bas du graphique en chandeliers.

Cet indicateur est composé de deux lignes : la ligne MACD (DIFF en bleu) et la ligne de signal (DEA en rouge), et la différence entre les deux est représentée par un histogramme en vert ou en rouge.

De plus, il est possible d'ajuster la taille de la zone d'affichage MACD en déplaçant la barre d'ajustement entre le graphique et l'indicateur MACD.

Avantages et inconvénients de l'indicateur MACD

Le principal avantage d'utiliser l'indicateur MACD est qu'il permet de définir clairement la tendance actuelle du marché et d'éviter efficacement les transactions à haut risque qui vont à l'encontre du marché. En particulier, étant donné qu'il permet de prédire avec plus de précision le moment de début et de fin des tendances haussières et baissières à moyen et long terme, les investisseurs peuvent se concentrer sur les fluctuations de prix essentielles sans être distraits par le bruit temporaire du marché.

D'une part, le MACD est un indicateur technique à moyen et long terme de haute stabilité, mais il réagit relativement lentement aux fluctuations rapides du marché et aux signaux d'achat et de vente fréquents. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre qu'il présente des caractéristiques qui ne conviennent pas nécessairement aux stratégies de trading à haute fréquence, comme le day trading, qui impliquent des achats et des ventes fréquents sur de courtes périodes.

Utilisation pratique de l'indicateur MACD

Contrairement aux moyennes mobiles (MA) qui sont utilisées en conjonction avec des modèles de chandeliers, l'indicateur MACD est conçu pour éliminer efficacement le bruit des fluctuations fréquentes du marché, ce qui en fait un indicateur spécialisé dans l'analyse des modèles et la prévision des marchés.

1. Golden cross et death cross

En tant que caractéristique de l'indicateur MACD, la fréquence à laquelle la ligne MACD et la ligne de signal se croisent est relativement faible, mais une fois qu'un croisement se produit, il est souvent le signe d'une grande fluctuation du marché. Pour cette raison, l'analyse croisée combinée avec d'autres indicateurs techniques devient un matériau extrêmement important pour les décisions d'investissement.

Croisement doré : signe de tendance haussière

Le phénomène où la ligne MACD (DIFF en bleu) traverse la ligne de signal (DEA en rouge) de bas en haut est appelé croisement doré. Ce croisement est généralement considéré comme un puissant signal indiquant le début d'une tendance haussière sur le marché.

Croisement mortel : avertissement de tendance baissière

En revanche, lorsque la ligne MACD (DIFF en bleu) passe de haut en bas la ligne de signal (DEA en rouge), un croisement baissier se forme. Cela constitue généralement un signal d'avertissement important indiquant le début d'une tendance baissière sur le marché.

Par exemple, sur le marché du BTC, un golden cross s'est produit sur le graphique en bougies de 4 heures le 28 février 2022, et le prix du BTC a considérablement augmenté.

De plus, le 3 mars 2022, un croisement mort est apparu sur le graphique en chandeliers de 4 heures, et le prix du BTC a chuté rapidement.

2. Paramètres de l'indicateur MACD(12, 26, 9 )

Actuellement, de nombreux échanges de cryptoactifs adoptent la configuration MACD(12,26,9) comme spécification standard. Ce chiffre est défini avec une période courte de 12 jours, une période longue de 26 jours, et une moyenne mobile simple de 9 jours pour la différence.

L'adoption généralisée de cette combinaison spécifique s'explique par le fait que le marché boursier traditionnel s'est développé sur la base d'un système de jours de négociation de 6 jours par semaine, avec une moyenne de 26 jours par mois.

Il est possible, sur de nombreuses plateformes de trading, de personnaliser les valeurs des indicateurs MACD en sélectionnant "MACD" dans les paramètres de l'écran de graphique, en fonction du style d'investissement et des besoins d'analyse de l'utilisateur.

Les valeurs MACD (partie du graphique à barres) fluctuent autour de l'axe zéro. Lorsqu'elles se situent au-dessus de l'axe zéro, cela indique que l'EMA à court terme (12 jours) dépasse l'EMA à long terme (26 jours), ce qui montre qu'il y a un momentum haussier sur le marché. Inversement, lorsque les valeurs se situent en dessous de l'axe zéro, cela peut être interprété comme une situation où le momentum baissier est dominant.

3. Divergence de l'indicateur MACD

Dans un environnement de marché normal, les tendances de prix et l'indicateur MACD ont tendance à se déplacer dans la même direction. Cependant, lorsqu'il y a des fluctuations soudaines sur le marché, il peut arriver que le MACD ne puisse pas suivre les tendances de prix. Cela entraîne un écart (divergence) entre les deux, ce qui est connu pour être un signe important de retournement de tendance.

Divergence baissière : Ce phénomène se produit lorsque le prix continue d'augmenter alors que l'indicateur MACD montre une tendance à la baisse. Cette situation suggère un manque de volume d'échanges ou de désir des participants du marché pour soutenir la hausse des prix, constituant un signal important d'avertissement d'une possible chute significative des prix dans un avenir proche. En général, plus l'écart est large, plus l'ampleur de la baisse prévue tend à être grande.

Divergence haussière (Bullish divergence) : Cela fait référence à un état où, malgré une tendance à la baisse des prix, l'indicateur MACD montre une tendance à la hausse. Ce phénomène est un signal positif suggérant que le marché pourrait avoir atteint un creux et qu'une transition vers une tendance haussière est proche. Il est également considéré que plus l'écart est important, plus la dynamique de la hausse qui suit est susceptible de se renforcer.

Résumé : Stratégies d'investissement efficaces utilisant l'indicateur MACD

L'indicateur MACD est largement reconnu comme un outil d'analyse technique extrêmement utile dans l'investissement en cryptoactifs, et il révèle toute sa valeur lors de la construction de stratégies d'investissement à moyen et long terme. Cependant, il est également vrai qu'il a tendance à réagir lentement aux fluctuations du marché à court terme et aux événements de marché imprévus.

Pour tirer le meilleur parti de l'indicateur MACD, il est important de garder à l'esprit les points suivants.

• Combinaison avec d'autres indicateurs : En utilisant d'autres indicateurs techniques tels que le RSI (indice de force relative) ou les bandes de Bollinger, une analyse plus précise devient possible.
• Utilisation de l'analyse fondamentale : Prenons en compte les éléments fondamentaux tels que les avancées technologiques du projet, les partenariats, et les tendances réglementaires.
• Compréhension du sentiment du marché : Les tendances des médias sociaux et les indicateurs représentant la psychologie des investisseurs constituent également des éléments de jugement importants.
• Gestion rigoureuse des risques : Peu importe la qualité de l'analyse, la mise en place de lignes de stop-loss appropriées et la gestion de la taille des positions sont indispensables.

Le marché des cryptomonnaies continue d'évoluer jour après jour, avec de nouvelles tendances et méthodes d'analyse qui apparaissent sans cesse. Comprendre les bases de l'indicateur MACD et continuer à apprendre pour pouvoir s'adapter aux changements du marché sera la clé du succès d'un investissement à long terme.