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SOON3S2.05%

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Mecky

· 11-14 22:19

longue réponse mais inutile. Pourquoi seulement lors du dump, et cela arrive toujours à S ou L. Pourquoi pas lors du pump ? C'est parce que lors du dump, les détaillants perdent de l'argent. Bien sûr, la plateforme d'échange évitera de payer des profits autant que possible, avec l'ETF comme masque.

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XiaoYi

· 11-14 21:51

Bonjour, le prix de transaction des jetons à effet de levier est déterminé par l'offre et la demande du marché, ce qui peut entraîner une prime ou un escompte par rapport à sa valeur nette, ce qui peut entraîner une variation des prix qui n'est pas complètement synchronisée avec l'actif sous-jacent. De plus, en raison de l'effet d'intérêt composé, le multiplicateur de levier réel à long terme peut également changer. Ce que vous observez est la différence entre le prix du marché et la valeur nette sous-jacente, qui est principalement causée par trois facteurs : 1. Prime/escompte causé par l'offre et la demande du marché : le prix de transaction des jetons à effet de levier sur la plateforme d'échange est déterminé par les acheteurs et les vendeurs du marché, ce qu'on appelle le prix du marché. Sa véritable valeur est la valeur nette de référence calculée par la société de fonds. Lorsque l'humeur du marché est euphorique, la demande d'achat est bien supérieure à l'offre, le prix du marché sera supérieur à la valeur nette, ce qui est appelé "prime" ; inversement, lorsque la panique entraîne des ventes, le prix du marché sera inférieur à la valeur nette, ce qui est appelé "escompte". Cette différence de prix peut entraîner un certain écart entre la variation des prix et l'actif sous-jacent. 2. Résultat à long terme de l'effet d'intérêt composé : comme mentionné précédemment, la variation de la valeur nette des jetons à effet de levier est le résultat d'une accumulation quotidienne d'intérêts composés, et non d'un simple multiplicateur instantané quotidien. Après une détention à long terme, la variation cumulée des hausses et des baisses ne sera naturellement pas une relation fixe de 3 fois ou 5 fois par rapport à la variation cumulée des prix au comptant. 3. La variation de la valeur nette des jetons à effet de levier est "dépendante du chemin", et non simplement une addition linéaire des hausses et des baisses. Elle calcule la variation composite des hausses et des baisses après chaque cycle de rééquilibrage. (Pour le dire simplement, la variation des hausses et des baisses des jetons à effet de levier est calculée sur la base du prix au dernier point d'équilibre, et non comme d'autres produits, comme des contrats, des actifs au comptant, etc., qui calculent simplement la variation des hausses et des baisses sur une période de 24 heures). Les jetons à effet de levier offrent une exposition multiplicative aux variations de prix des actifs sous-jacents grâce à leur mécanisme de fonctionnement. Ils peuvent offrir des opportunités d'accroître les rendements sur un marché avec une direction claire, mais dans des conditions extrêmes, un levier élevé peut entraîner une forte dépréciation de la valeur des actifs. J'espère que les explications ci-dessus vous aideront à comprendre le produit de jetons à effet de levier. Pour plus d'informations sur le mécanisme du produit, vous pouvez consulter le document.

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