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Gamma Harvesting Stratégie de récolte de volatilité Gamma

Principe central

1. Gagner grâce à la « volatilité », sans parier sur la hausse ou la baisse
Le cœur du gain, ce sont les montées et les descentes de prix brutales et intenses, et non une hausse ou une baisse unilatérale.
2. Tirer parti de la caractéristique Gamma des options
Gamma indique que lorsque le prix fluctue, le Delta (exposition acheteur/vendeur, longue/courte) change rapidement.
Plus la volatilité est élevée, plus le Gamma est fort, ce qui facilite la récolte des profits via la vente à haut prix et l’achat à bas prix, ainsi que par l’ajustement dynamique du portefeuille.
3. Couverture dynamique + ajout par grille
- Si le prix monte davantage : réduire les positions longues, augmenter les positions courtes
- Si le prix baisse davantage : réduire les positions courtes, augmenter les positions longues
Toujours maintenir une exposition approximativement neutre, et ne capter que l’écart des oscillations aller-retour.
4. Plus la volatilité est élevée, plus on gagne
Les fortes hausses et fortes baisses, les mèches hautes et basses, et les scénarios de liquidation, sont tous la « nourriture » de la stratégie Gamma.

 

Avantages clés

1. Ne pas parier sur la direction, gagner dans les deux sens
Les hausses unilatérales, les baisses unilatérales, et les oscillations à large amplitude sont rentables ; le pire, c’est que le marché reste sans bouger.
2. Risque maîtrisé, pas besoin de tenir une position jusqu’à la mort
En profitant de l’ajustement fréquent des positions, ce n’est pas un pari sur la direction avec une grosse position, c’est donc naturellement adapté à la sphère des cryptos très volatiles.
3. Les marchés extrêmes rapportent au contraire encore plus
Comme aujourd’hui BTC et ETH en forte hausse, et des liquidations qui frappent les positions vendeuses (short) : lorsque la volatilité explose, le rendement s’amplifie nettement.
4. Convient à la simulation des contrats perpétuels
Même sans options, on peut faire :
Ouverture dans les deux sens + grille + prises de profit par étapes = une version simplifiée de la récolte Gamma.
5. Faible drawdown, taux de réussite élevé
On gagne l’argent de « l’usure » provoquée par les oscillations : c’est une stratégie de type haute fréquence et stable, adaptée aux démonstrations pédagogiques.

 

Résumé en une phrase

Récolte de volatilité Gamma = ne pas parier sur la hausse ou la baisse + ne capter que la volatilité + ajustement dynamique + forte volatilité, rendement élevé