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La profondeur de trading est l'épaisseur du carnet d'ordres. Plus il y a d'ordres, et plus l'écart est petit, plus il est difficile pour de grosses transactions de franchir le prix. En termes simples : une bonne profondeur signifie un faible glissement ; une mauvaise profondeur signifie qu'une seule grosse transaction peut franchir le prix.
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