Sisi Gelap Perdagangan Algo: Perjalanan Menyakitkan Saya Melalui Neraka Kripto Otomatis

Apa Sih Sebenarnya Trading Algo?

Perdagangan algoritma—istilah mewah untuk membiarkan komputer melakukan pekerjaan kotor perdagangan Anda. Program-program tanpa jiwa ini membeli dan menjual crypto berdasarkan aturan yang Anda berikan kepada mereka, konon membuat Anda kaya saat Anda tidur. Ya, tentu saja.

Saya telah menghabiskan banyak malam tanpa tidur menyaksikan bot saya menguras akun saya karena strategi "sempurna" yang saya buat ternyata sampah saat uang nyata dipertaruhkan. Tapi izinkan saya menjelaskan bagaimana mimpi buruk teknologi ini sebenarnya berfungsi.

Bagaimana Monster Pemakan Uang Ini Bekerja

Algoritma perdagangan ini bukanlah sihir—ini hanya baris kode yang menunggu untuk mengkhianati Anda di saat yang paling buruk. Percayalah, saya belajar ini dengan cara yang sulit.

Langkah 1: Pilih Racun Anda

Pertama, Anda memilih strategi trading. Mungkin Anda berpikir membeli ketika harga turun 5% dan menjual ketika harga naik 5% adalah brilian. Spoiler: biasanya tidak, terutama ketika seluruh pasar memutuskan untuk anjlok 50% dalam seminggu. Tetapi kita semua memulai dari suatu tempat.

Langkah 2: Kode Kehancuran Finansial Anda Sendiri

Selanjutnya, Anda memprogram "strategi" yang disebut ini ke dalam sebuah algoritma. Python populer karena cukup sederhana untuk dipahami oleh para masokis finansial seperti saya. Saya ingat sensasi dari algoritma pertama saya—keyakinan manis dan naif bahwa kode saya akan mencetak uang. Betapa salahnya saya.

Bot pertama saya membeli ETH setiap kali turun 5%, kemudian menyaksikan harga turun lagi 20% sebelum menjual di titik terendah. Komputer berjalan dengan sempurna—strateginya benar-benar sampah.

Langkah 3: Backtesting (AKA Tanah Fantasi)

Sebelum meluncurkan kreasi Anda ke uang nyata Anda, Anda "backtest" itu terhadap data historis. Ini memberi Anda rasa aman yang salah karena kinerja masa lalu sama sekali tidak berarti apa-apa dalam crypto. Backtest saya menunjukkan pengembalian 300%. Hasil nyata saya? Mari kita katakan saya makan ramen selama berbulan-bulan.

Langkah 4: Eksekusi ( Dari Portofolio Anda )

Setelah Anda meyakinkan diri bahwa algoritma Anda adalah hal besar berikutnya, Anda menghubungkannya ke platform trading melalui API mereka. Saya tidak akan menyebutkan nama, tetapi bursa besar ini membuatnya sangat mudah untuk mengotomatiskan keputusan buruk dengan kecepatan kilat.

Langkah 5: Tonton dengan Ngeri

Akhirnya, Anda memantau algoritma Anda saat ia secara sistematis menghancurkan portofolio Anda dengan efisiensi yang sempurna dan tanpa emosi. Saya telah terbangun dengan notifikasi bot saya yang melakukan 50 perdagangan yang kalah secara berurutan—setiap satu dieksekusi dengan presisi matematis.

Strategi "Menang" yang Dikatakan

Industri ini suka mempromosikan strategi-strategi yang terdengar mewah ini:

VWAP (Aset Pembelian yang Sangat Boros)

Konon mengurangi dampak pasar dengan memecah pesanan menjadi bagian-bagian. Apa yang sebenarnya terjadi adalah memberi Anda beberapa kesempatan untuk dirugikan alih-alih hanya sekali.

TWAP (Waktu untuk Mengawasi Aset Jatuh)

Melakukan perdagangan secara merata seiring waktu, memastikan Anda menangkap setiap tahap dari penurunan daripada melewatkan bagian manapun.

POV (Persentase Uang yang Teruapkan)

Dieksekusi berdasarkan persentase volume pasar. Sangat baik untuk memastikan selip maksimum ketika likuiditas tiba-tiba mengering.

"Manfaat" yang Tidak Ingin Mereka Anda Pertanyakan

"Efisiensi"

Tentu, algoritma mengeksekusi pesanan dalam milidetik. Itu berarti ketika Bitcoin mengalami crash mendadak pada pukul 3 pagi, bot Anda bisa kehilangan uang Anda sebelum Anda bahkan terbangun! Betapa praktisnya!

"Perdagangan Tanpa Emosi"

Algoritma tidak merasakan ketakutan atau keserakahan—mereka hanya mengikuti aturan tanpa berpikir bahkan ketika pasar jelas-jelas dimanipulasi atau mengalami peristiwa black swan. Bot saya terus membeli saat jatuhnya Luna hingga nol karena tidak memiliki rasa takut. Saya berharap saya bisa mengatakan hal yang sama untuk rekening bank saya.

Batasan Nyata yang Mereka Sembunyikan

Mimpi Buruk Teknis

Kecuali Anda seorang programmer ahli DAN seorang jenius keuangan, algoritma buatan sendiri Anda mungkin sampah. Saya menghabiskan berminggu-minggu untuk memperbaiki mengapa bot saya terus membeli di puncak pasar—ternyata saya memiliki tanda lebih besar di mana saya membutuhkan tanda kurang dari. Kesalahan kecil itu menghabiskan ribuan untuk saya.

Kegagalan Sistem

Ketika pasar menjadi kacau, API mogok, koneksi terputus, dan bursa secara misterius masuk ke dalam "mode pemeliharaan." Algoritma yang telah Anda rancang dengan hati-hati menjadi barang berat yang mahal tepat ketika Anda membutuhkannya.

Kebenaran Sulitku

Trading algoritma bukanlah jalan menuju kekayaan mudah—seringkali hanya mengotomatiskan keputusan buruk. Untuk setiap kisah sukses yang Anda dengar, ada ratusan akun yang hancur yang tidak mereka ceritakan.

Saya tidak mengatakan itu tidak bisa berhasil. Tapi ingat bahwa pemenang terbesar dalam perdagangan algoritmik biasanya adalah platform yang mengumpulkan biaya perdagangan Anda, bukan Anda dengan proyek Python akhir pekan Anda.

Jika Anda masih ingin mencobanya, mulai dari yang kecil. Sangat kecil. Karena ketika algoritma ini gagal, mereka tidak hanya gagal—mereka gagal dengan spektakuler, dengan kecepatan tinggi, dan dengan seluruh akun Anda.