米国債ボラティリティ指数の作成者：米国大統領選挙後に債券市場に暴風が巻き起こるでしょう

金色財経によると、数十年にわたるボラティリティ指標の作成者は、米国の債券投資家が、11月5日の米国大統領選挙後数日間に歴史的な変動が発生する可能性に備えていると述べています。Harley Bassmanは、1994年に国債市場予想ボラティリティ指数であるMOVE指数を作成しました。彼は、オプション価格が、大統領選挙が終了した後、各期限の国債利回りが約18ベーシスポイント変動することを示していると述べています。彼は、次の1か月のロールオーバーサイクルで、予想される日平均変動が6ベーシスポイントであると述べています。この幅の変動は、近年何度か起こっており、特に2022年と2023年の米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ時には顕著でしたが、Bassman氏によると、オプション指数がこのような変動を予測するのは異例です。