A questão das liquidações em contratos não tem nada a ver com sorte. Qual a razão principal? Simplesmente não percebes a lógica do rolling de posições.

Já vi isto muitas vezes:
O mercado sobe 10% e sais em pânico, depois vês o preço multiplicar-se por dez
Durante quedas acentuadas, reforças a posição de forma descontrolada e uma única queda limpa tudo
Acertas na direção, mas és expulso por uma oscilação de 5%...
Esta abordagem não é diferente de lançar os dados.

Como fazem os que realmente sabem jogar? Fazem ao contrário.

Rolling de posições não é aquela lógica de "apostar todos os lucros → tentar recuperar tudo numa jogada", isso é suicídio.

A verdadeira arte resume-se a três pontos:
O capital é sagrado, reforçar apenas em níveis-chave, e só usar os lucros para fazer rolling.

Usando o ZEC como exemplo, explico como aproveitar o mercado com uma pirâmide invertida:

Tens 10 000 USDT, e prevês uma grande queda—

**Fase de Teste**
Entra com 500 USDT, usando alavancagem de 100x (equivalente a uma posição de 50 000 USDT), com stop loss fixado 2% acima do preço de entrada. O sinal não está claro? Não faças nada.

**Primeiro Reforço**
Quando o lucro flutuante atingir 50% do valor inicial, usa metade desse lucro para reforçar a posição. Se o preço quebrar o fundo anterior, usa 70% do lucro restante para aumentar ainda mais a posição.

**Mecanismo de Proteção**
Quando o lucro flutuante ultrapassar o capital inicial, abre imediatamente uma posição de hedge para garantir o lucro. Se a queda acelerar, abre uma "ghost position" para capturar até o último movimento.

Resultado desta estratégia: com 20 000 USDT de capital, aproveitas uma queda de 30% e terminas com 96 000 USDT.

Não depende de adivinhar o movimento do mercado, mas sim de disciplina de ferro.

O mercado é justo — serve-se de todos os que acham que sabem tudo. Mas se seguires as regras, ele acaba por te encher a conta.