Một cách khác để hình dung mô phỏng Monte Carlo được mô tả trong các bài viết trước.

Ở đây chúng tôi hiển thị các lộ trình riêng lẻ. Các vùng màu xanh lá cây là các lộ trình có khả năng xảy ra cao nhất (mật độ cao hơn).

Đường đỏ là quy luật sức mạnh nhưng không được lấy từ việc phù hợp hồi quy mà chỉ đơn giản là tính toán trung vị của tất cả các đường đi.

Không chắc mọi người có hiểu kết quả này mạnh mẽ như thế nào không.
Nó dựa trên một vài giả định đơn giản và quan sát thực nghiệm:

1) Sự suy giảm lợi nhuận quan sát được theo thời gian theo dạng định luật lũy thừa: Ret=( (t+1)/t)^n, trong đó t là thời gian kể từ Khối Genesis và n là chỉ số lũy thừa.

2) Chúng tôi không lấy n từ sự phù hợp, mà thay vào đó chúng tôi chuẩn hóa các lợi suất quan sát được bằng yếu tố t+1/t và nhận thấy rằng lượng này ổn định theo thời gian.

3) Sau đó, chúng tôi vẽ phân phối của lợi nhuận chuẩn hóa (độ dốc) và phù hợp nó với phân phối t-location scale mà nó rất phù hợp và cũng được tìm thấy ở các tài sản tài chính khác.

4) Chúng tôi thực hiện 2000 mô phỏng sử dụng phân phối độ dốc này và thu được lợi nhuận bằng cách nhân lại yếu tố t+1/t.

5) Trung bình của các con đường là định luật sức mạnh.

Điều này chứng tỏ rằng luật sức mạnh là một thuộc tính thống kê sâu sắc của Bitcoin chứ không chỉ là một sự phù hợp hồi quy đơn giản.