Die Monte-Carlo-Simulation basierend auf den Power-Law-Steigungen ist konservativer als die traditionelle Black-Scholes (die Billionen-Dollar-Gleichung).
Dies liegt daran, dass wir die großen Tails der Verteilung möglicher Bitcoin-Renditen richtig berücksichtigen. Dies ist ein vollständiger Backtest auf die Geschichte von Bitcoin. Deckungsoptionen, die mit dieser Methode verwendet werden, können sehr sichere 1 % Prämie pro Monat erzielen und 2 % mit nur etwas mehr Risiko. Dies geschieht, während man vollständig dem langfristigen Bitcoin-Wachstum ausgesetzt ist.
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Die Monte-Carlo-Simulation basierend auf den Power-Law-Steigungen ist konservativer als die traditionelle Black-Scholes (die Billionen-Dollar-Gleichung).
Dies liegt daran, dass wir die großen Tails der Verteilung möglicher Bitcoin-Renditen richtig berücksichtigen.
Dies ist ein vollständiger Backtest auf die Geschichte von Bitcoin.
Deckungsoptionen, die mit dieser Methode verwendet werden, können sehr sichere 1 % Prämie pro Monat erzielen und 2 % mit nur etwas mehr Risiko.
Dies geschieht, während man vollständig dem langfristigen Bitcoin-Wachstum ausgesetzt ist.