Другой способ визуализировать симуляцию Монте-Карло, описанную в предыдущих постах.
Здесь мы показываем индивидуальные пути. Зеленые оттенки - это наиболее вероятные пути (более высокая плотность).
Красная линия является степенным законом, но не получена с помощью регрессионного анализа, а просто путем вычисления медианы всех путей.
Не уверен, что люди понимают, насколько мощен этот результат. Это основано на нескольких простых предположениях и эмпирических наблюдениях:
1) Наблюдаемое уменьшение доходности со временем происходит по степенному закону: Ret=( (t+1)/t)^n, где t — это время с момента создания Блока Генезиса, а n — это показатель степенного закона.
2) Мы не выводим n из подгонки, а вместо этого нормализуем наблюдаемые доходности с помощью фактора t+1/t и замечаем, что это количество стабильно во времени.
3) Затем мы строим распределение нормализованных доходностей (склонов) и подгоняем его под распределение с t-распределением, которое является очень хорошей подгонкой и также обнаружено в других финансовых активах.
4) Мы запускаем 2000 симуляций, используя это распределение наклонов и получая доходность, умножая обратно фактор t+1/t.
5) Медиана путей является степенным законом.
Это демонстрирует, что закон степени является глубокой статистической особенностью Биткойна, а не просто подгонкой регрессии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Другой способ визуализировать симуляцию Монте-Карло, описанную в предыдущих постах.
Здесь мы показываем индивидуальные пути. Зеленые оттенки - это наиболее вероятные пути (более высокая плотность).
Красная линия является степенным законом, но не получена с помощью регрессионного анализа, а просто путем вычисления медианы всех путей.
Не уверен, что люди понимают, насколько мощен этот результат.
Это основано на нескольких простых предположениях и эмпирических наблюдениях:
1) Наблюдаемое уменьшение доходности со временем происходит по степенному закону: Ret=( (t+1)/t)^n, где t — это время с момента создания Блока Генезиса, а n — это показатель степенного закона.
2) Мы не выводим n из подгонки, а вместо этого нормализуем наблюдаемые доходности с помощью фактора t+1/t и замечаем, что это количество стабильно во времени.
3) Затем мы строим распределение нормализованных доходностей (склонов) и подгоняем его под распределение с t-распределением, которое является очень хорошей подгонкой и также обнаружено в других финансовых активах.
4) Мы запускаем 2000 симуляций, используя это распределение наклонов и получая доходность, умножая обратно фактор t+1/t.
5) Медиана путей является степенным законом.
Это демонстрирует, что закон степени является глубокой статистической особенностью Биткойна, а не просто подгонкой регрессии.