VWAP：不僅僅是另一個交易指標 - 它是我的祕密武器

我花了無數小時盯着圖表，告訴你——VWAP是真正的交易工具。當其他交易者追逐花哨的指標時，我發現成交量加權平均價格給了我一個大多數人忽視的優勢。

VWAP到底是什麼？

VWAP代表成交量加權平均價格——本質上，它是一個資產在每個價格點上交易的成交量加權的平均價格。與那些大多數新手依賴的無用滯後指標不同，VWAP結合了兩個實際重要的關鍵指標：價格和成交量。

想想看——價格本身可能會欺騙，但成交量很少會。 當這兩者在VWAP中共同舞動時，它們揭示了聰明的資金在做什麼，而其他人則被宰。

這個計算並不復雜，盡管平台會爲你處理。

VWAP = ∑(典型價格 × 交易量) / ∑(交易量)

典型價格爲(高 + 低 + 收盤)/3

爲什麼我堅持使用VWAP

我使用VWAP的方式與大多數交易羊羣不同。當他們在關注漂亮的圖案時，我則在觀察價格如何與VWAP互動，以判斷市場情緒。

當價格保持在VWAP之上時，多頭掌控市場。當價格跌破VWAP時，空頭佔據上風。就是這麼簡單。但這裏有一點那些YouTube大師不會告訴你的——VWAP顯示了大機構資金實際運作的位置。

那些鯨魚？他們使用VWAP來執行大型訂單而不擾動市場。他們在VWAP以下買入(以獲得高於平均價格)，以上賣出。理解這一動態讓我在投資組合上獲益無數次。

VWAP限制的真相

老實說，VWAP並不完美。在多天使用它幾乎沒有用，因爲它每天都會重置。而且，是的，它是向後看的，而不是預測性的。

我見過無數交易者在強勁的漲趨勢中等待價格跌破VWAP而遭到重創——有時候這根本不會發生。該指標無法孤立工作，任何告訴你否則的人很可能是在試圖賣給你什麼東西。

我使用VWAP的交易方法

我並不像某些算法那樣盲目交易VWAP交叉。相反，我會尋找價格行爲和VWAP之間的背離——這些時刻往往提供最有利可圖的機會。

對於日內交易，我特別關注價格多次從VWAP反彈的情況。那是大資金在爭奪的地方，我想站在他們的一邊。

VWAP的美妙不僅在於它告訴你什麼，更在於大多數交易者在看它時所忽視的。在他們眼中，這只是圖表上又一條雜亂的線，而在我看來，它是市場制造者和機構資金流動的隱形之手。

記住 - 使用VWAP進行交易有效意味着了解誰在你交易的另一邊。相信我，你希望市場制造者成爲你的盟友，而不是你的對手。