Önceki yazılarda açıklanan Monte Carlo simülasyonunu görselleştirmenin bir başka yolu.
Burada bireysel yolları gösteriyoruz. Yeşil tonlar en muhtemel yolları temsil ediyor (daha yüksek yoğunluk).
Kırmızı çizgi güç yasasıdır ama bir regresyon uyumu ile elde edilmemiştir, sadece tüm yolların medyanını hesaplayarak elde edilmiştir.
Bu sonucun ne kadar güçlü olduğunu insanların anladığından emin değilim. Birkaç basit varsayım ve ampirik gözlem üzerine kuruludur:
1) Zamanla gözlemlenen getiri azalışı güç yasası biçiminde: Ret=( (t+1)/t)^n, burada t Genesis Blok'tan itibaren geçen zamanı ve n güç yasası üssünü temsil etmektedir.
2) Uyumdan n elde etmiyoruz, bunun yerine gözlemlenen getirileri t+1/t faktörü ile normalize ediyoruz ve bu miktarın zamanla istikrarlı olduğunu gözlemliyoruz.
3) Ardından normalize edilmiş getirilerin dağılımını (eğimleri) çizeriz ve bunu t-konum ölçek dağılımı ile uydururuz; bu, çok iyi bir uyum sağlamakta ve ayrıca diğer finansal varlıklarda da bulunmuştur.
4) Bu eğim dağılımını kullanarak 2000 simülasyon yapıyoruz ve t+1/t faktörünü geri çarparak getiriler elde ediyoruz.
5) Yolların medyanı güç yasasıdır.
Bu, güç yasasının Bitcoin'in derin bir istatistiksel özelliği olduğunu ve sadece basit bir regresyon uyumu olmadığını göstermektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Önceki yazılarda açıklanan Monte Carlo simülasyonunu görselleştirmenin bir başka yolu.
Burada bireysel yolları gösteriyoruz. Yeşil tonlar en muhtemel yolları temsil ediyor (daha yüksek yoğunluk).
Kırmızı çizgi güç yasasıdır ama bir regresyon uyumu ile elde edilmemiştir, sadece tüm yolların medyanını hesaplayarak elde edilmiştir.
Bu sonucun ne kadar güçlü olduğunu insanların anladığından emin değilim.
Birkaç basit varsayım ve ampirik gözlem üzerine kuruludur:
1) Zamanla gözlemlenen getiri azalışı güç yasası biçiminde: Ret=( (t+1)/t)^n, burada t Genesis Blok'tan itibaren geçen zamanı ve n güç yasası üssünü temsil etmektedir.
2) Uyumdan n elde etmiyoruz, bunun yerine gözlemlenen getirileri t+1/t faktörü ile normalize ediyoruz ve bu miktarın zamanla istikrarlı olduğunu gözlemliyoruz.
3) Ardından normalize edilmiş getirilerin dağılımını (eğimleri) çizeriz ve bunu t-konum ölçek dağılımı ile uydururuz; bu, çok iyi bir uyum sağlamakta ve ayrıca diğer finansal varlıklarda da bulunmuştur.
4) Bu eğim dağılımını kullanarak 2000 simülasyon yapıyoruz ve t+1/t faktörünü geri çarparak getiriler elde ediyoruz.
5) Yolların medyanı güç yasasıdır.
Bu, güç yasasının Bitcoin'in derin bir istatistiksel özelliği olduğunu ve sadece basit bir regresyon uyumu olmadığını göstermektedir.