аналіз та застосування імпліцитної волатильності крипторинку

Ринок шифрувальних опціонів стає більш волатильним, імпліцитна волатильність значно зросла

Цього тижня ринок опціонів на шифрування зазнає важливого дня виконання, приблизно на 5 мільярдів доларів США обсягу опціонів на біткойн та ефір [контракт] () невдовзі закінчуються. Це число становить близько 8% від поточного загального обсягу відкритих позицій, що свідчить про високу участь на ринку.

Аналіз ситуації з розрахунками за опціонами на біткоїн

Біткоїн аспектів, загалом 34 тисячі контрактів на Опціони будуть виконані цього тижня. Співвідношення пут/колл опціонів становить 1.3, що свідчить про загальну негативну настроєність ринку. Максимальна ціна болю контрактів становить 118000 доларів США, номінальна вартість досягає 38.2 мільярдів доларів США. Ці дані відображають очікування учасників ринку щодо короткострокових цінових коливань.

Ринок опціонів Ethereum

Ринок опціонів Ethereum також переживає масове виконання, близько 220 тисяч контрактів спливають. На відміну від Bitcoin, співвідношення пут/колл опціонів для Ethereum становить 0,82, що свідчить про відносно оптимістичний короткостроковий прогноз для ринку. Максимальна ціна болю для опціонних контрактів складає 4250 доларів США, номінальна вартість близько 9,5 мільярда доларів.

Значне відновлення імпліцитної волатильності

Варто зазначити, що основні дані по опціонах показують, що в області імпліцитної волатильності спостерігається помітне зростання. Цей показник відображає очікування ринку щодо майбутніх коливань цін. Імпліцитна волатильність біткойна середньострокового та короткострокового терміну повністю зросла до понад 35%, що свідчить про очікування ринку щодо можливих великих коливань у короткостроковій перспективі. Щодо ефіріуму, хоча імпліцитна волатильність основних термінів ще не перевищила 70%, але короткострокова імпліцитна волатильність вже перевищила 80%, що також відображає занепокоєння ринку щодо нещодавніх коливань цін.

Аналіз ринкових настроїв та ризикові попередження

Зростання імплікативної волатильності зазвичай означає, що ринок очікує посилення коливань цін у майбутньому. Інвестори повинні ретельно враховувати цей ризиковий фактор при прийнятті торгових рішень. Хоча середовище з високою волатильністю може запропонувати більше торгових можливостей, воно також вимагає від інвесторів наявності сильних навичок управління ризиками.

Для звичайних інвесторів важливо зосередитися на диверсифікації розподілу активів у ринковому середовищі з посиленими коливаннями, уникати надмірної концентрації капіталу в одному активі, а також встановлювати розумні рівні стоп-лосса для ефективного контролю ризиків. Масштабні виплати опціонів цього тижня можуть викликати короткострокові коливання ринку, інвестори повинні уважно стежити за динамікою цін і приймати відповідні інвестиційні рішення, виходячи зі своєї здатності переносити ризик.