Що таке тривимірний арбітраж і як його використовувати?

ТЛ;ДР

Трикутний арбітраж — складна стратегія торгівлі на різниці цін між трьома активами. Трейдер обмінює перший актив на другий, другий на третій, а потім повертається до першого. І отримує прибуток.

Вступ

Арбітраж перетворює ринкові неточності на гроші. Гарно. У світі криптовалют використовують різні його види: простий, міжнародний, P2P та трикутний. Усі вони ловлять різницю в цінах.

Більшість стратегій працюють на двох ринках. Трикутний арбітраж — особливий. Він використовує три класи активів.

Тристоронній арбітраж у криптосекторі

Суть проста. Береш одну монету, міняєш на іншу, потім на третю, і повертаєшся до першої. Повторюєш, поки є різниця в цінах.

Але успіх вимагає точності. І швидкості. Криптовалюти занадто непостійні — ціни змінюються миттєво. Треба встигати.

Як працює криптовалютний трикутний арбітраж

Як побачити можливість

Уявіть: досвідчений трейдер помічає щось дивне між BTC, ETH та USDT. Він купує біткоїн за 50 000 доларів, обмінює його на ефір, а ефір — на USDT. Якщо в кінці у нього помітно більше чи менше початкових 50 000 — ось вона, можливість!

Як цим скористатися

Частота угод вирішує все. Іноді здається, що встигнути неможливо.

Трейдери використовують різні підходи. Наприклад, «купити-купити-продати» або «купити-продати-продати».

У першому випадку з USDT, BTC та ETH можна заробити близько 2000 доларів. Головне — діяти швидко. Купив біткойн, відразу міняй на ефір і так далі.

У другому — купуєш біткоїн дешево за USDT, продаєш дорожче за ETH, а потім продаєш ETH ще вигідніше за USDT.

Робити це вручну? Нереально складно. Тому багато хто використовує ботів. Машини не сплять.

Плюси трикутного арбітражу

Гроші з повітря

Трикутний арбітраж дає більше можливостей, ніж звичайна торгівля. Розумні трейдери заробляють не тільки на русі цін, а й на їхньому невідповідності.

Ризик поменше

В теорії, звичайно. Торгуючи кількома активами, не залежиш від однієї валюти. Диверсифікація. Хоча у трикутного арбітражу є свої підводні камені.

Більше ліквідності

Більше угод — більше ліквідності на ринку. А хороша ліквідність — ознака здорового ринку. Можна купувати і продавати без різких стрибків ціни.

Ефективніше ринок

Цей вид арбітражу допомагає вирівнювати ціни. Ринок стає стабільнішим, торгувати безпечніше.

Недоліки трискладкового арбітражу

Прослизання ціни

Це хворе місце. Прослизання — різниця між бажаною та фактичною ціною угоди. Поки ти робиш останню операцію, ринок вже інший. Прибуток тане.

Час — ворог

У ідеальному світі все працює як годинник. В реальності — затримки, волатильність, ціни стрибають. Не встиг — втратив.

Проблеми з ліквідністю

Якщо ринок недостатньо активний, угоди можуть не пройти за потрібною ціною. А це збитки.

Майбутнє стратегії

Технології змінюються. Ринки також. Трикутний арбітраж, напевно, стане складнішим і точнішим.

Але чим більше людей його використовують, тим складніше заробити. Конкуренція зростає. До того ж, регулятори не дрімають.

Виживуть найадаптивніші. Схоже на еволюцію, правда?

Висновок

Трикутний арбітраж — гра для досвідчених. Вони оцінюють ризики та продумують стратегії. Новачкам краще триматися подалі. Занадто небезпечно для непідготовлених.