Розуміння індикатора RSI: повний посібник для оцінки можливостей торгівлі

Індекс Сили Відносин (RSI, за його англійською абревіатурою ), є індикатором технічного аналізу, який широко використовується трейдерами для оцінки умов перекупленості або перепроданості активу, будь то акції, криптовалюти, валюти чи інші фінансові інструменти. Розроблений Дж. Уеллесом Уайлдером у 1978 році, RSI з тих пір став основним інструментом для аналізаторів ринку та інвесторів.

Що таке RSI?

RSI є осцилятором, який вимірює швидкість і зміну цінових рухів. Його значення коливається між 0 і 100, надаючи візуальне уявлення про імпульс активу. Зазвичай значення RSI вище 70 вказує на те, що актив є викупленим (тобто, може бути корекція вниз ), тоді як значення нижче 30 вказує на стан перепроданості (сигналізуючи про можливе відновлення вгору ).

Розрахунок RSI

Формула для розрахунку RSI досить проста:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Де:

• RS (Відносна сила) є співвідношенням між середніми прибутками та середніми збитками за певний період (зазвичай 14 днів).

• Щоб отримати RS, середні прибутки та збитки за 14 днів, що допомагає згладити коливання, щоб уникнути надто чутливих сигналів.

Інтерпретація RSI

Критичні рівні зазвичай встановлюються на 30 та 70:

• RSI вище 70: Актив може бути перепроданим. Це може свідчити про можливий спад або принаймні про паузу у висхідному тренді.

• RSI нижче 30: Актив може бути перепроданим, що може означати потенційну можливість викупу, якщо ринок готовий піднятися.

Однак ці рівні не слід вважати абсолютними гарантіями, оскільки RSI може залишатися в зонах перекупленості або перепроданості протягом тривалих періодів, особливо на ринках із сильними тенденціями. Тому рекомендується поєднувати RSI з іншими індикаторами, щоб уникнути помилкових сигналів.

Різниця RSI

Різниця є ще одним важливим елементом в аналізі RSI. Бичача різниця виникає, коли ціна активу досягає нижчого мінімуму, але RSI показує вищий мінімум. Це може свідчити про слабкість у низхідному тренді, що вказує на можливий відскок вгору. З іншого боку, ведмежа різниця виникає, коли ціна досягає вищого максимуму, тоді як RSI показує нижчий максимум, сигналізуючи про можливе завершення висхідного тренду.

Розширене використання RSI

RSI може налаштовуватися відповідно до уподобань користувача або характеристик аналізованого активу:

• Період RSI: Деякі трейдери використовують різні періоди, наприклад, 9 або 21 день, залежно від волатильності активу та інвестиційного горизонту.

• Стохастичний RSI: Цей індикатор поєднує RSI з техніками стохастичного осцилятора для ще більш детального аналізу умов перекупленості/проданості.

Обмеження RSI

Хоча RSI є корисним, він має деякі обмеження:

• Затримки: Як і всі технічні індикатори, що базуються на минулих цінах, RSI може генерувати запізнілі сигнали, особливо на ринках з сильними тенденціями.

• Хибні сигнали: RSI іноді може вказувати на рівні перепроданості або перекупленості без виникнення реверсії.

• Необхідність підтвердження: RSI зазвичай є більш ефективним, коли використовується разом з іншими індикаторами (, такими як ковзні середні або смуги Боллінджера ) для підтвердження сигналів.

RSI є простим і ефективним індикатором для оцінки сили тренду та виявлення потенційних можливостей для трейдингу. Однак, як і будь-який технічний індикатор, його слід використовувати як частину комплексного підходу до аналізу ринку, у поєднанні з іншими інструментами та відповідно до хорошої управлінської практики ризику.