Ковзні середні収束拡散法（MACD指標）│Спекуляція криптовалютою для використання в Технічний аналіз

крипторинок має багато спільних рис з традиційними фінансовими ринками. Ціна чутливо реагує на зміни балансу попиту і пропозиції, а також економічного середовища, і окремі криптоактиви часто демонструють подібні рухи до традиційних фінансових мерчів.

Оскільки кожен криптоактив має свої унікальні технічні характеристики та ціннісні пропозиції, інвестори можуть на основі багатого досвіду роботи на ринку та аналізу новин, а також практичного досвіду торгівлі майстерно поєднувати фундаментальний аналіз і технічний аналіз, щоб здійснювати більш точні прогнози ринкової ситуації.

У цій статті ми детально розглянемо один з найважливіших інструментів технічного аналізу – «метод ковзних середніх схрещень (індикатор MACD)», від основ до практики.

Огляд методу згладжування ковзних середніх (індикатор MACD)

Індикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), що означає «Схождення та розходження ковзних середніх», є дуже потужним інструментом технічного аналізу, що поєднує короткострокові та довгострокові експоненціальні ковзні середні. Найбільшою особливістю цього індикатора є те, що він дозволяє чітко визначити напрямок тенденції ринку шляхом розрахунку різниці між двома ковзними середніми з різними періодами.

Перевага MACD в порівнянні з іншими індикаторами полягає в тому, що він менш піддається впливу короткострокового ринкового шуму і може точніше прогнозувати ринкові тенденції в середньострокових і довгострокових інвестиційних рішеннях. Це дозволяє інвесторам визначити сутність ринкових потоків.

Лінія MACD = коротка експоненціальна ковзаюча середня - довга експоненціальна ковзаюча середня

Сигнальна лінія = ковзаюча середня лінія MACD за будь-який період

На платформі Gate, вибравши "MACD" з "Індикаторів" у верхньому правому куті графіка, ви побачите індикатор MACD в нижній частині свічкового графіка.

Цей індикатор складається з двох ліній: лінії MACD (синя DIFF) та сигнальною лінією (червона DEA), а різниця між ними відображається у вигляді стовпчикової діаграми зеленого або червоного кольору.

Крім того, можна регулювати розмір області відображення MACD, переміщаючи смугу корекції між графіком та показником MACD.

Переваги та недоліки індикатора MACD

最大ною перевагою використання індикатора MACD є те, що він чітко визначає поточну тенденцію на крипторинку і дозволяє ефективно уникати ризикованих угод, що йдуть врозріз з ринком. Особливо, оскільки він може точніше передбачити старт і завершення середньо- та довгострокових висхідних і низхідних трендів, інвестори можуть зосередитися на суттєвих цінових коливаннях, не піддаючись тимчасовому шуму на ринку.

З одного боку, MACD є технічним індикатором середньострокового та довгострокового характеру з високою стабільністю, тому він демонструє відносно повільну реакцію на різкі коливання ринку та часті торгові сигнали. Тому важливо розуміти, що він не завжди підходить для стратегій високочастотної торгівлі, які передбачають часті покупки та продажі за короткий проміжок часу.

Практичне використання індикатора MACD

На відміну від ковзних середніх (MA), які використовуються разом з патернами свічок, індикатор MACD ефективно усуває часті коливання ринку, що робить його індикатором, спеціалізованим на більш унікальному аналізі патернів та прогнозуванні ринку.

1. Золотий перетин та мертвий перетин

Як особливість індикатора MACD, частота перетинів лінії MACD та сигнальної лінії відносно невелика, однак, коли перетин відбувається, це часто є ознакою великих коливань на ринку. Тому комбінований аналіз перетинів з іншими технічними індикаторами стає надзвичайно важливим матеріалом для інвестиційних рішень.

Золоте перетворення: ознаки висхідного тренду

現象, коли лінія MACD (синій DIFF) перетинає сигнальну лінію (червоний DEA) знизу вгору, називається золотою кросою. Це перетин зазвичай вважається потужним сигналом, що вказує на початок висхідного тренду на ринку.

Дедкрос: попередження про спадний тренд

Навпаки, коли лінія MACD (синій DIFF) перетинає сигнальну лінію (червоний DEA) зверху вниз, формується мертвий перетин. Це зазвичай є важливим сигнальним попередженням про початок зниження ринкової тенденції.

Наприклад, на ринку BTC 28 лютого 2022 року на 4-годинному графіку відбулося золоте перетинання, і ціна BTC значно зросла.

Також, 3 березня 2022 року, на 4-годинному графіку з'явився мертвий перетин, і ціна BTC різко знизилася.

2. Налаштування індикатора MACD (12, 26, 9 )

Наразі багато криптоактиви бірж використовують налаштування MACD(12,26,9) як стандартну специфікацію. Це значення налаштовує короткий період на 12 днів, довгий період на 26 днів, а просту ковзаючу середню різниці на 9 днів.

Ця конкретна комбінація широко використовується на тлі історичного розвитку традиційного фондового ринку, який формувався на основі системи торгівлі шість днів на тиждень, з середньою кількістю 26 торгових днів на місяць.

Крім того, на багатьох торгових платформах користувачі можуть налаштувати параметри індикатора MACD, вибравши «MACD» в налаштуваннях екрану графіка, щоб адаптувати його до свого стилю інвестування або аналітичних потреб.

Значення MACD (частина стовпчикової діаграми) коливаються вверх і вниз навколо нульової осі. Якщо вони знаходяться вище нульової осі, це вказує на те, що короткостроковий EMA (12 днів) перевищує довгостроковий EMA (26 днів), що свідчить про наявність висхідного імпульсу на ринку. Навпаки, якщо вони знаходяться нижче нульової осі, це може бути інтерпретовано як переважна ситуація з низхідним імпульсом.

3. Дивергенція індикатора MACD

У звичайних умовах ринку, цінові тренди та індикатор MACD мають тенденцію рухатися в одному напрямку. Однак, коли на ринку відбуваються різкі коливання, може виникнути ситуація, коли MACD не може слідувати за ціновою динамікою. Внаслідок цього між обома показниками виникає розбіжність (дивергенція), що є відомим важливим сигналом зміни тренду.

Медвежа дивергенція (Bearish divergence): це явище, коли ціна продовжує зростати, але індикатор MACD показує тенденцію до зниження. Ця ситуація вказує на те, що обсяги торгів та бажання учасників ринку підтримувати зростання ціни недостатні, і є важливим сигналом, що попереджає про можливе значне зниження ціни в найближчому майбутньому. Як правило, чим більша ширина дивергенції, тим більшим є очікуваний масштаб падіння.

Бичача дивергенція (Bullish divergence): це стан, коли ціна продовжує знижуватися, тоді як індикатор MACD демонструє тенденцію до зростання. Це явище є позитивним сигналом, який вказує на те, що ринок досяг дна, і наближається перехід до висхідного тренду. Також вважається, що чим більше ширина дивергенції, тим сильніше може бути наступний імпульс зростання.

Підсумок: Ефективна інвестиційна стратегія з використанням індикатора MACD

Індикатор MACD широко визнаний як надзвичайно корисний інструмент технічного аналізу в інвестиціях у криптоактиви, і особливо проявляє свою справжню цінність при формуванні середньо- та довгострокових інвестиційних стратегій. Проте, також є фактом, що він має тенденцію до повільної реакції на короткострокові ринкові коливання та раптові події на ринку.

Щоб максимально використати індикатор MACD, важливо звернути увагу на такі моменти.

• Комбінація з іншими показниками: Використовуючи інші технічні показники, такі як RSI (індекс відносної сили) та смуги Боллінджера, можна досягти більш точної аналітики.
• Поєднання фундаментального аналізу: Враховуйте фундаментальні елементи, такі як технологічний прогрес проєкту, партнерство, регуляторні тенденції тощо.
• Розуміння ринкового сентименту: Тенденції в соціальних мережах та показники інвесторського психології також є важливими критеріями для прийняття рішень.
• Дотримання управління ризиками: Як би добре ви не провели аналіз, встановлення належної лінії стоп-лосса та управління розміром позиції є обов'язковими.

крипторинок продовжує еволюціонувати щодня, з новими трендами та аналітичними методами, що з'являються один за одним. Ретельне розуміння основних показників MACD та постійне навчання для адаптації до змін на ринку стане ключем до довгострокового успіху в інвестиціях.