今期の授業では、ポジション管理について話します。継続的に安定した利益を得るためには、小さな損失で大きな利益を狙うことが重要であり、ポジション管理は最も核心的な基礎です。

図の通り、同じ市場で同じ戦略を用いて取引しても、利益には百倍の差が出ることがあります。
📖唯一の違いはポジション管理の違いにあります。
非常に簡単に言えば、私たちが「大小推測ゲーム」に参加したとします。正解すれば賭け金が倍になり、外れれば賭け金を失います。では、どのようにして各賭け金Xをコントロールし、最大の利益を得ることができるでしょうか？
ゲームから得られるお金を私たちは手に入れることができるのでしょうか？実は、よく考えると、利益を出す本質は「どのように賭けるか」にあります。仮に、私たちの賭けるポジションがxで、総利益がy、正解回数がn、外れ回数がmだとします。すると、次の式が成り立ちます： yᵢ₊₁ = yᵢ (1 + 2x)ⁿ (1 - x)ᵐ。これを簡略化すると、仮に正解の確率を50%とした場合、nとmはともに1回とみなせ、最も馴染みのある一元二次方程式に変わります。
さらに推論を進めると、より取引市場に適した式が導き出されます。これが有名なケリーの公式です：
y = ∏ (1 + bᵢx)ᵖⁱ です。ここで、bは利益率、pは確率を表します。
📌しかし、実際の取引過程では、私たちが直面するのは次の課題です：
今後、この基礎の上に異なる取引段階におけるポジション管理の方法についても更新していきます。
この記事が皆さんの役に立てば幸いです。意識的にポジション管理を学び始める時こそ、取引の第一歩です。今後も随時、取引に関する小さな授業を更新していきます。
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