Анализ и применение подразумеваемой волатильности крипторынка

Рынок шифрования опций испытывает усиливающиеся колебания, подразумеваемая волатильность значительно возросла

На этой неделе рынок опций на шифрование криптовалюты встречает важный срок исполнения, истекает около 5 миллиардов долларов США по опционным контрактам на биткойн и эфириум 合约. Эта цифра составляет примерно 8% от текущего общего объема открытых позиций, что демонстрирует высокий уровень участия на рынке.

Анализ ситуации с исполнением опционов на биткойн

Биткойн方面，共有3.4万张Опции合约将在本周交割。Ставки на падение/повышение составляют 1.3, что указывает на общее пессимистичное настроение на рынке. Максимальная цена "пункта боли" для Опции составляет 118000 долларов, номинальная стоимость достигает 38.2 миллиарда долларов. Эти данные отражают ожидания участников рынка относительно краткосрочной динамики цен.

Рынок опционов Ethereum

Рынок опционов Ethereum также сталкивается с масштабной поставкой, около 220 000 контрактов истекают. В отличие от биткойна, соотношение пут/колл опционов для Ethereum составляет 0,82, что показывает, что рынок относительно оптимистично настроен по отношению к его краткосрочным перспективам. Максимальная цена боли для опционных контрактов составляет 4250 долларов, номинальная стоимость около 950 миллионов долларов.

Значительное восстановление подразумеваемой волатильности

Стоит отметить, что основные данные по Опциям показывают явное восстановление в области имплицированной Волатильности. Этот индикатор отражает ожидания рынка относительно будущих колебаний цен. Имплицированная Волатильность по Биткойну в среднесрочной и краткосрочной перспективе полностью вернулась выше 35%, что указывает на то, что рынок ожидает значительных колебаний в краткосрочной перспективе. Что касается Эфириума, хотя имплицированная Волатильность по основным срокам еще не преодолела 70%, краткосрочная имплицированная Волатильность уже превысила 80%, что также отражает обеспокоенность рынка по поводу недавних колебаний цен.

Анализ рыночного настроения и предупреждение о рисках

Рост подразумеваемой волатильности обычно означает, что рынок ожидает усиления колебаний цен в будущем. Инвесторы должны тщательно учитывать этот фактор риска при принятии торговых решений. Высокая волатильная среда может создать больше возможностей для торговли, но также требует от инвесторов сильных навыков управления рисками.

Для обычных инвесторов в условиях усиливающейся волатильности на рынке следует уделять внимание диверсификации активов, избегая чрезмерной концентрации средств в одном активе, а также устанавливая разумные уровни стоп-лоссов для эффективного контроля рисков. Массовая доставка опций на этой неделе может вызвать краткосрочные колебания на рынке, инвесторы должны внимательно следить за движением цен и принимать соответствующие инвестиционные решения в зависимости от своей способности переносить риски.