Что такое треугольный арбитраж и как его использовать?

ТЛ;ДР

Треугольный арбитраж — сложная стратегия торговли на разнице цен между тремя активами. Трейдер меняет первый актив на второй, второй на третий, а потом возвращается к первому. И получает прибыль.

Введение

Арбитраж превращает рыночные неточности в деньги. Красиво. В криптомире используют разные его виды: простой, международный, P2P и треугольный. Все они ловят разницу в ценах.

Большинство стратегий работают на двух рынках. Треугольный арбитраж — особенный. Он использует три класса активов.

Трехсторонний арбитраж в криптосекторе

Суть проста. Берёшь одну монету, меняешь на другую, потом на третью, и возвращаешься к первой. Повторяешь, пока есть разница цен.

Но успех требует точности. И скорости. Криптовалюты слишком непоседливы — цены меняются мгновенно. Надо успевать.

Как работает криптовалютный треугольный арбитраж

Как увидеть возможность

Представьте: опытный трейдер замечает что-то странное между BTC, ETH и USDT. Он покупает биткоин за 50 000 долларов, меняет его на эфир, а эфир — на USDT. Если в конце у него заметно больше или меньше начальных 50 000 — вот она, возможность!

Как этим воспользоваться

Частота сделок решает всё. Иногда кажется, что успеть невозможно.

Трейдеры используют разные подходы. Например, «купить-купить-продать» или «купить-продать-продать».

В первом случае с USDT, BTC и ETH можно заработать около 2000 долларов. Главное — действовать быстро. Купил биткоин, сразу меняй на эфир и так далее.

Во втором — покупаешь биткоин дешево за USDT, продаешь дороже за ETH, а потом продаешь ETH еще выгоднее за USDT.

Делать это вручную? Нереально сложно. Поэтому многие используют ботов. Машины не спят.

Плюсы треугольного арбитража

Деньги из воздуха

Треугольный арбитраж даёт больше возможностей, чем обычная торговля. Умные трейдеры зарабатывают не только на движении цен, но и на их несоответствии.

Риск поменьше

В теории, конечно. Торгуя несколькими активами, не зависишь от одной валюты. Диверсификация. Хотя у треугольного арбитража есть свои подводные камни.

Больше ликвидности

Больше сделок — больше ликвидности на рынке. А хорошая ликвидность — признак здорового рынка. Можно покупать и продавать без сильных скачков цены.

Эффективнее рынок

Этот вид арбитража помогает выравнивать цены. Рынок становится стабильнее, торговать безопаснее.

Минусы трехстороннего арбитража

Проскальзывание цены

Это больное место. Проскальзывание — разница между желаемой и фактической ценой сделки. Пока делаешь последнюю операцию, рынок уже другой. Прибыль тает.

Время — враг

В идеальном мире всё работает как часы. В реальности — задержки, волатильность, цены скачут. Не успел — потерял.

Проблемы с ликвидностью

Если рынок недостаточно активен, сделки могут не пройти по нужной цене. А это убытки.

Будущее стратегии

Технологии меняются. Рынки тоже. Треугольный арбитраж, наверное, станет сложнее и точнее.

Но чем больше людей его используют, тем сложнее заработать. Конкуренция растёт. К тому же, регуляторы не дремлют.

Выживут самые адаптивные. Похоже на эволюцию, правда?

Заключение

Треугольный арбитраж — игра для опытных. Они оценивают риски и продумывают стратегии. Новичкам лучше держаться подальше. Слишком опасно для неподготовленных.