Скользящие средние сходства и расхождения (индекс MACD) │ Технический анализ, используемый в спекуляции криптовалютой

крипторынок имеет много сходств с традиционными финансовыми рынками. Цены чувствительно реагируют на изменения в балансе спроса и предложения, а также на изменения в экономической среде, и отдельные криптоактивы часто демонстрируют аналогичное поведение, как традиционные финансовые мерч.

Каждый криптоактив имеет свои уникальные технические особенности и предложения по ценности, поэтому инвесторы могут сочетать фундаментальный и технический анализ, накапливая богатый рыночный опыт, анализируя новости и получая практический опыт торговли, что позволяет им делать более точные прогнозы рыночной ситуации.

В данной статье мы подробно рассмотрим один из важнейших инструментов технического анализа — «метод схождения и расхождения скользящих средних (индикатор MACD)», от основ до практики.

Обзор метода скользящих средних (индикатор MACD)

Индикатор скользящей средней сходимости и расходимости (MACD: Moving Average Convergence Divergence) является очень мощным инструментом технического анализа, который сочетает в себе краткосрочные и долгосрочные экспоненциальные сглаженные скользящие средние. Главная особенность этого индикатора заключается в том, что он рассчитывает разницу между двумя скользящими средними с разными периодами, что позволяет четко определить направление тренда на рынке.

Преимущество MACD по сравнению с другими индикаторами заключается в том, что он менее подвержен краткосрочным рыночным шумам и может более точно предсказывать рыночные тенденции в среднесрочных и долгосрочных инвестиционных решениях. Это позволяет инвесторам лучше различать основные потоки рынка.

MACD линия = короткая экспоненциальная скользящая средняя － длинная экспоненциальная скользящая средняя

Сигнальная линия = скользящая средняя линия MACD за произвольный период

На платформе Gate, выбрав «MACD» из «Индикаторов» в правом верхнем углу графика, вы увидите индикатор MACD в нижней части свечного графика.

Этот индикатор состоит из двух линий: линии MACD (синий DIFF) и сигнальной линии (красный DEA), разница между которыми отображается в виде зеленых или красных столбиков.

Кроме того, вы можете изменить размер области отображения MACD, перемещая регулируемую панель между графиком и индикатором MACD.

Преимущества и недостатки индикатора MACD

Основное преимущество использования индикатора MACD заключается в том, что он четко определяет текущие рыночные тренды и эффективно помогает избежать сделок с высоким риском против тренда. Особенно это позволяет более точно прогнозировать начало и конец среднесрочных и долгосрочных восходящих и нисходящих трендов, благодаря чему инвесторы могут сосредоточиться на существенных ценовых колебаниях, не отвлекаясь на временный шум рынка.

С одной стороны, MACD является техническим индикатором с высокой стабильностью в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поэтому он относительно не чувствителен к резким колебаниям рынка и часто возникающим торговым сигналам. В связи с этим необходимо понимать, что он не всегда подходит для высокочастотных торговых стратегий, таких как дневная торговля, где сделки совершаются часто и за короткий промежуток времени.

Практическое применение индикатора MACD

В отличие от скользящих средних (MA), используемых вместе с паттернами свечных графиков, индикатор MACD эффективно устраняет шумы частых колебаний рынка, что делает его индикатором, специализированным на более уникальном анализе паттернов и прогнозировании рынка.

1. Золотой крест и Мертвый крест

Согласно характеристикам индикатора MACD, частота пересечения линии MACD и сигнальной линии сравнительно невелика, однако, когда пересечение происходит, это часто является предвестником значительных колебаний на рынке. Поэтому кросс-анализ в сочетании с другими техническими индикаторами становится крайне важным материалом для инвестиционных решений.

Золотой крест: признаки восходящего тренда

Явление, когда линия MACD (синяя DIFF) пересекает сигнальную линию (красная DEA) снизу вверх, называется золотым крестом. Этот крест обычно считается мощным сигналом, указывающим на начало восходящего тренда на рынке.

Мертвый крест: предупреждение о нисходящем тренде

Напротив, когда линия MACD (синий DIFF) пересекает сигнальную линию (красный DEA) сверху вниз, формируется мертвый крест. Это обычно является важным сигналом предупреждения о начале нисходящего тренда на рынке.

Например, на рынке BTC 28 февраля 2022 года на 4-часовом графике произошел золотой крест, и цена BTC значительно возросла.

Также 3 марта 2022 года на 4-часовом графике появилась мертвая перекрестка, и цена BTC резко упала.

2. Настройка индикатора MACD ( 12, 26, 9 )

В настоящее время на многих криптоактивы биржах настройки MACD(12,26,9) приняты в качестве стандартной спецификации. Эти значения устанавливают короткий период в 12 дней, длинный период в 26 дней, а простую скользящую среднюю разницы на 9 дней.

Исторически сложилось так, что данная конкретная комбинация широко используется на фоне того, что традиционный рынок акций развивался на основе системы торговых дней, насчитывающей 6 дней в неделю и в среднем 26 дней в месяц.

Кроме того, на многих торговых платформах пользователи могут настроить значения индикатора MACD в соответствии со своим стилем инвестирования и аналитическими потребностями, выбрав «MACD» в настройках экрана графика.

Значения MACD (часть с гистограммой) колеблется вверх и вниз относительно нулевой оси. Если они находятся выше нулевой оси, это означает, что краткосрочная EMA (12-дневная) находится выше долгосрочной EMA (26-дневной), что указывает на наличие восходящего импульса на рынке. Напротив, если они находятся ниже нулевой оси, это можно интерпретировать как доминирование нисходящего импульса.

3. Дивергенция индикатора MACD

В обычной рыночной среде ценовые тренды и индикатор MACD, как правило, движутся в одном направлении. Однако, когда на рынке происходят резкие колебания, может возникнуть ситуация, когда MACD не успевает за ценовым движением. В результате между ними возникает расхождение (дивергенция), которое известно как важный признак разворота тренда.

Медвежья дивергенция (Bearish divergence): это явление, когда цена продолжает расти, несмотря на то, что индикатор MACD показывает тенденцию к снижению. Эта ситуация свидетельствует о недостатке объема торгов или желания участников рынка поддерживать рост цен, что становится важным сигналом о возможном значительном падении цен в ближайшем будущем. Обычно чем больше разрыв, тем больше масштаб ожидаемого падения.

Бычья дивергенция (Bullish divergence): это состояние, когда цена продолжает снижаться, в то время как индикатор MACD показывает восходящую тенденцию. Это явление является позитивным сигналом, указывающим на то, что рынок может достичь дна и приближаться к переходу в восходящий тренд. Также считается, что чем больше ширина расхождения, тем выше вероятность усиления последующего восходящего движения.

Итог: Эффективная инвестиционная стратегия с использованием индикатора MACD

Индикатор MACD широко признан как чрезвычайно полезный инструмент технического анализа в инвестициях в криптоактивы, и особенно проявляет свою истинную ценность при построении среднесрочных и долгосрочных инвестиционных стратегий. Однако также является фактом, что он склонен медленно реагировать на краткосрочные рыночные колебания или внезапные рыночные события.

Для максимального использования индикатора MACD важно учитывать следующие моменты.

• Комбинация с другими индикаторами: Использование таких технических индикаторов, как RSI (индекс относительной силы) и полосы Боллинджера, позволяет проводить более точный анализ.
• Совмещение фундаментального анализа: Учитывайте фундаментальные факторы, такие как технические достижения проекта, партнерства и тенденции регулирования.
• Понимание рыночного сентимента: Тенденции в социальных медиа и индикаторы, отражающие психологию инвесторов, также являются важными факторами для принятия решений.
• Полное управление рисками: Независимо от того, насколько хороши ваши анализы, установка надлежащих уровней стоп-лосс и управление размером позиций являются обязательными.

крипторынок продолжает развиваться ежедневно, появляются новые тренды и методы анализа. Понимание основ индикатора MACD и постоянное обучение, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке, станет ключом к долгосрочному успеху инвестиций.