Только нанимают гениев математики, 30 человек захватили 30% рынка электроэнергетической торговли в Европе! Как эта квантовая компания это сделала?

Если вы войдете в главный офис Second Foundation, расположенный в Праге, вам покажется, что вы случайно попали в клуб любителей научной фантастики или в тренировочный лагерь по подготовке к Международной математической олимпиаде (IMO).

Здесь нет шума традиционных торговых залов и звонков телефонов, только стук клавиш. Однако именно такая компания, состоящая из группы математических гениев, увлеченных решением головоломок, за короткие пять лет вышла на передовые позиции и доминирует на самом сложном и непредсказуемом рынке электроэнергии в Европе.

Когда научная фантастика становится реальностью: это «Второй базис»

Название Second Foundation взято из классической серии научно-фантастических романов американского мастера Айзека Азимова «Галактическая империя: Базис», третья часть.

По Азимову, самые умные ученые собираются на «Конец мира», а секретная организация под названием «Второй базис», которой руководит «Первый оратор» с сильной духовной силой, тайно контролирует всё.

Эта реальная компания идеально воспроизводит сюжет из романа. Каждый новый сотрудник получает книгу «Базис»; конференц-зал компании назван «Конец мира»; а соучредитель и CEO Войтех Кацена внутри компании даже шутливо называется «Первым оратором».

Но это не только романтика гиков, это ядро корпоративной культуры. Кацена прямо говорит, что они ищут тех, кто развил выдающие аналитические способности на Международной математической олимпиаде — «гениев». Он даже гордо заявляет, что у Second Foundation больше золотых медалей на олимпиадах Восточной Европы, чем у известных квантовых гигантов Citadel и Jane Street.

«Мы нанимаем много талантливых, но иногда немного растерянных людей», — говорит Кацена, — «мы даем им цель».

В этой компании командные мероприятия — не просто питье и еда, а ночные «решение головоломок» — группа людей с налобными фонариками расшифровывает коды на улицах Праги. Даже первое дело понедельника — совместное решение математической задачи, найденной за выходные.

30 трейдеров, охватывающих 30% рынка Европы

Если вы думаете, что это просто группа математиков, увлеченных самосозерцанием, — вы ошибаетесь.

За пять лет бизнес Second Foundation расширился на 28 рынков, объем сделок составляет почти 30% общего объема краткосрочной электроэнергетики в Европе. В 2024 году чистая прибыль компании достигнет 110 миллионов евро, а к 2025 году ожидается 150 миллионов евро с ежегодным ростом 30-50%.

Причина такого впечатляющего успеха — их кардинальное переосмысление традиционных методов торговли.

С учетом взрывного роста возобновляемых источников энергии рынок электроэнергии в Европе стал крайне нестабильным. Колебания ветра и солнечной энергии могут мгновенно поднять цену до 1000 евро за МВтч или опустить ее в отрицательную зону. На этом поле боя, где преимущества борются за миллисекунды, реакция человека уже не успевает, побеждают алгоритмы.

В отличие от традиционных торговцев сырьевыми товарами, ориентированных на «торговца-центр», Second Foundation заявляет, что является «технологической компанией».

Из 420 сотрудников только 30 — трейдеры. Остальные — 100 аналитиков данных и 150 разработчиков программного обеспечения.

«Нам не нужны звездные трейдеры, которые могут управлять ветром», — говорит Кацена, — «мы выигрываем за счет технологий».

Чтобы предсказывать краткосрочные цены на электроэнергию, их алгоритмы анализируют в реальном времени миллионы данных — от скорости ветра, облачности до спутниковых изображений и потоков в электросетях. Кто обладает лучшими данными, самой мощной моделью и самой быстрой реализацией — тот и побеждает.

Противостояние колебаниям с помощью «Три тела»: ядро оружия — «智子»

Ключевое оружие Second Foundation — это низколатентное торговое программное обеспечение под названием «Sophon» (智子).

Это название знакомо читателям, оно отсылает к научно-фантастической серии «Три тела» Лю Цысиня. В этом вымышленном мире «智子» — сверхмощный суперкомпьютер. В Second Foundation эта система — их коронационный камень.

Эта система была разработана двумя другими соучредителями Кацены — Яромиром Сатанееком и Петром Постулкой. Они ранее создавали алгоритмические торговые платформы для хедж-фондов и банков, пока Кацена не убедил их: «Лучше не продавать систему другим, а использовать ее для собственной торговли».

Чтобы сохранить технологическое преимущество, их методы найма тоже наполнены гиковской атмосферой. В ноябре прошлого года компания провела 24-часовой хакатон по найму, насыщенный научной фантастикой, требуя от участников разработки высокопроизводительных бэкенд-систем для гипотетической «космической энергетической инфраструктуры».

Это действительно сработало. Основатель рекрутинговой компании NordSearch Патрик Рейнольдс отметил: «Мы увидели новую эру краткосрочной электроэнергетической торговли. Стратегии, основанные на алгоритмах, меняют подход к найму, и количественные эксперты постепенно вытесняют традиционных трейдеров-фундаменталистов.»

Амбиции выходят за рамки этого: от батарей до атомных электростанций и фондового рынка

Хотя компания уже уверенно занимает позиции на рынке электроэнергии Европы и входит в тройку лидеров в США, их амбиции гораздо шире.

Следующий крупный шаг — выход на рынок аккумуляторных систем хранения энергии, планируя реализовать проекты мощностью до 5 ГВт в Германии, Японии, Румынии и Финляндии. Кацена даже мечтает о «безумной» идее — владении собственной атомной электростанцией.

Интересно, что многие хедж-фонды сначала разрабатывают алгоритмы для фондового рынка, а затем расширяются в энергетический сектор. А Second Foundation хочет поступить наоборот.

«Для меня фондовый рынок — это как Лига чемпионов (самый высокий уровень соревнований)», — признается Кацена. Несмотря на то, что они пока накапливают капитал и данные, он явно не скрывает своих планов выйти на рынок акций.

Но до этого команда поклонников Азимова и «Три тела» остается одним из самых незаметных и мощных игроков в Европе. Они доказали на коде: в этом быстроменяющемся мире, если считать достаточно быстро, можно управлять «Базисом».

Риск и предупреждение о ответственности

Рынок подвержен рискам, инвестиции — рискованны. Настоящий материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает конкретные цели, финансовое положение или потребности каждого пользователя. Пользователи должны самостоятельно оценить, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы их конкретной ситуации. Инвестируя на основании этого материала, ответственность несет только сам пользователь.