HSBC та IBM завершили перше тестування торгівлі квантовими облігаціями, точність зросла на 34%

Банк HSBC (HSBC) і IBM 25 вересня спільно оголосили, що завершили перше в світі пілотне тестування застосування квантових обчислень в алгоритмічній торгівлі облігаціями. Цей експеримент поєднав новітній квантовий процесор IBM «Heron» з традиційними комп'ютерами, що дозволило підвищити точність прогнозування «коефіцієнта угод» на європейському ринку корпоративних облігацій до 34%. Це не лише технологічний прорив у квантових обчисленнях, але й перший раз, коли фінансовий ринок насправді побачив комерційну цінність, яку приносить квантовий комп'ютер.

Практична торгівля облігаціями на основі квантових обчислень, точність прогнозування рівня виконання значно підвищена.

HSBC заявила, що це перший у світі випадок, коли квантові обчислення фактично використовуються в алгоритмічній торгівлі облігаціями. Експеримент зосереджений на процесі报价 на ринку корпоративних облігацій Європи.

Тобто, коли інвестор запитує про ціну купівлі-продажу, система повинна миттєво передбачити, чи може ця угода бути укладена за вказаною ціною. Результати тестування показали, що в порівнянні з традиційними комп'ютерними методами, моделі, що використовують квантові обчислення, можуть підвищити точність прогнозування ймовірності укладення угоди до 34%, що є великим проривом для торгівлі облігаціями, що потребують миттєвих рішень.

Квантові обчислення та традиційні обчислення об'єднуються, щоб точно розв'язати проблему оцінки корпоративних облігацій на позабіржовому ринку.

Цей тест не є повністю переданим квантовому комп'ютеру, а є комбінацією квантових обчислень і традиційного комп'ютера. Моделі, розроблені обома сторонами, під час обчислень одночасно використовують швидкісні обчислювальні можливості квантового комп'ютера та стабільні аналітичні здібності традиційного комп'ютера.

Останній квантовий процесор IBM Heron через хмарну платформу та інтерфейс відкритого програмного забезпечення Qiskit допомагає обробляти складні та заповнені шумом цінові сигнали на ринку, що дозволяє виявити приховану ключову інформацію краще, ніж при окремій роботі традиційних комп'ютерів. Такий процес обчислень особливо корисний для запиту на котирування облігацій (Request-for-Quote, RFQ), оскільки на цьому ринку позабіржевих угод (OTC) немає централізованого ринку, і ціни та умови угоди важче передбачити.

Квантові обчислення фактично руйнують традиційні обмеження обчислень.

Алгоритм торгівлі компаній є змаганням на час, система швидко автоматично розраховує для клієнтів розумні ціни на основі поточної ринкової ситуації та оцінки ризиків, щоб трейдери могли зосередитися на більших або складніших угодах.

Але ціни на ринку корпоративних облігацій змінюються швидко, дані є великими і складними, традиційні комп'ютери часто стикаються з обчислювальними обмеженнями при обробці цих високовимірних даних. Цей експеримент довів, що квантові комп'ютери можуть подолати це обмеження, допомагаючи алгоритмам швидше і точніше виявляти приховані сигнали, які впливають на угоди, що, в свою чергу, підвищує ймовірність успішного виконання цінових заявок.

Керівництво з обох сторін: з'явиться більше квантових застосувань.

Обидві сторони задоволені результатами цієї співпраці. Керівник відділу квантових технологій HSBC Філіп Інталлура вважає, що це великий крок вперед у торгівлі облігаціями, що підтверджує, що існуючі квантові комп'ютери вже можуть вирішувати реальні бізнес-проблеми, а не лише говорити про них. Він зазначив, що комерційне використання квантових обчислень більше не є далеким, фінансовий сектор вже стоїть на новому обчислювальному фронті.

Віце-президент IBM з квантових технологій Джей Гамбетта також зазначив, що ця співпраця демонструє силу «поєднання експертних знань у фінансовій сфері з дослідженнями квантових алгоритмів» і підкреслив, що з підвищенням ефективності квантових комп'ютерів у майбутньому з'явиться більше нових алгоритмів і нових застосувань.

(«Одна година для розуміння квантового комп'ютера»: зануртеся в квантову революцію, за кілька десятків секунд можна зламати мережеве шифрування)

Ця стаття про те, що HSBC та IBM завершили перше тестування торгівлі квантовими облігаціями, точність зросла на 34%, вперше з'явилася на Chain News ABMedia.